いつからそうなのか、最近そうなったのかわかりませんが、Windowsでインターネット接続にプロキシを使う場合の注意点です。
インターネット接続設定の中に、proxy.pac ファイルによる、自動プロキシ設定という機能があります。
予め設定されたアクセス先毎に対し、動的にプロキシ接続を自動で柔軟に割り振りたいときに、Javascriptsで書かれた条件にて複数プロキシを使い分けることができます。業務での利用、または個人でもプロキシ機能を活用する場合、便利です。
※赤枠の部分に条件が記述されたproxy.pacファイルの場所を指定します。
詳細は以下を参照してください。
自動プロキシ設定について
WebブラウザのProxy設定を行うための4つの方法（WPADのススメ）
proxy.pac
事例によく proxy.pac ファイルの参照先にローカルハードディスクをfile://～で書いているサンプルがありますが、これが動作せず、ちょっとハマりました。
調査をすると、記述に問題はなく、エラーも出ていないことから「これはpacファイル自体読めてないのでは？」と仮説を置いて調査をしたところ、マイクロソフトのフォーラムに以下のような書き込みを見つけました。
[Win8.1Pre]IE11 で自動構成スクリプトが機能しません
今のところ、proxy.pacファイルを参照させたいときは、http://～でしか参照できないようです。
インターネット接続のデフォルト設定で参照可能なネットワーク上のWebサーバ公開ディレクトリにproxy.pacを設置して、そちらを参照するように設定して解決しました。localhostにIISなどhttpサーバがインストールされていれば、そちらを動作させて配置しても参照可能です。
同様の問題で困っている人がいましたら、参考になれば幸いです。